中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(更新) 基金公告

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中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金更新招募说明书 摘要(更新)基金管理人:中邮创业基金管理股份有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

二零二零年二月

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会 20【18】年【7】月【18】日证监许可【2018】【1135】号文注册募集。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的价值和收益作出实质性判断或者保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资有风险,投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也要承担相应的投资风险。投资者拟认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,全面认识本基金产品的风险收益特征,并承担基金投资中出现的各类风险,包括但不限于:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的指数投资风险、股指期货等金融衍生品投资风险、参与融资及转融通业务特定风险等。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。

本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于混合型、债券型和货币市场基金,属于较高预期风险、较高预期收益的基金。同时本基金为被动管理的指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数(中证价值回报量化策略指数),以完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则,进行被动式指数化投资,具有与标的指数相似的风险收益特征。中证价值回报量化策略指数基于价值投资的投资理念编制,不能代表整个股票市场的全部投资理念。当某段时间市场风格偏向其他投资理念时,本指数的短期平均回报可能不及同期市场的平均回报。

本基金为发起式基金,在基金成立满三年之日,如果本基金的资产规模低于 2 亿元,基金合同将自动终止,投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。投资者应充分考虑自身的风险承受能力,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等基金管理人无法予以控制的情形导致被动达到或超过 50%的除外。

本基金《基金合同》约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

一、基金管理人

(一)基金管理人基本情况

名 称:中邮创业基金管理股份有限公司

成立时间:2006 年 5 月 8 日

住 所:北京市东城区和平里中街乙 16 号

办公地址:北京市东城区和平里中街乙 16 号

法定代表人:曹均

注册资本:3.041 亿元人民币

股权结构:

股东名称 出资比例

首创证券有限责任公司 46.37%

中国邮政集团公司 28.61%

三井住友银行股份有限公司 23.67%

华创证券有限责任公司 0.60%

财富证券有限责任公司 0.31%

天风证券股份有限公司 0.23%

国金证券股份有限公司 0.07%

恒泰证券股份有限公司 0.07%

华金证券股份有限公司 0.07%

总 计 100%

公司客服电话:400-880-1618

公司联系电话:010-82295160

联系人:李晓蕾

二、主要人员情况

1、董事会成员

曹均先生,中共党员,经济学硕士研究生。曾任职河北省财政厅主任科员、中央财政金融学院教师、北京京广中心有限公司中方财务总监、日本大和证券北京代表处代表、北京利达行房地产集团副总经理、北京永事达投资顾问有限责任公司总经理、首创证券经纪有限责

事长。

孔军先生,大学本科学历,经济学学士,高级经济师。曾任中国人民大学财政系助教、中国对外经济贸易信托投资公司业务经理、中国光大集团部门经理、长城证券有限责任公司北京总部总经理、首创证券有限责任公司总经理助理、中邮创业基金管理股份有限公司资产管理事业部负责人、首誉资产管理有限公司总经理、中邮创业基金管理股份有限公司副总经理。现任中邮创业基金管理股份有限公司总经理。

王洪亮先生,硕士研究生,曾任深圳外汇经纪中心交易部外汇交易员、中国新技术创业投资公司深圳证券管理部资金部经理、首创证券有限责任公司深圳吉华路证券营业部总经理、首创证券有限责任公司经纪业务总部总经理(后为经纪业务事业部总裁)、首创证券有限责任公司总经理助理、首创证券有限责任公司深圳分公司总经理、首创证券有限责任公司安徽分公司总经理。现任首创证券有限责任公司副总经理兼资产管理事业部总裁、首正德盛资本管理有限公司董事长、北京望京投资基金管理有限公司董事长。

张志名先生,硕士研究生,曾任首创证券有限责任公司固定收益总部投资经理、首创证券有限责任公司固定收益总部总经理助理、首创证券有限责任公司固定收益总部副总经理、首创证券有限责任公司固定收益总部总经理、首创证券有限责任公司债券融资总部总经理、首创证券有限责任公司总经理助理。现任首创证券有限责任公司副总经理、固定收益事业部总裁、证券投资总部总经理,首创京都期货有限公司董事,首正泽富创新投资(北京)有限公司董事。

马敏先生,中共党员,本科毕业,会计师。曾任职广西壮族自治区财政厅商财处干部、广西壮族自治区财政厅商财处副主任科员、广西壮族自治区财政厅财政厅商财处主任科员、财政部商贸司内贸二处主任科员、财政部经贸司粮食处主任科员、财政部经建司粮食处副处长、财政部经建司粮食处处长、财政部经建司交通处处长、财政部经建司粮食处处长、财政部经建司粮食处调研员、中国邮政集团公司财务部干部、中国邮政集团公司财务部总经理助理(三级正)、中国邮政集团公司财务部副总经理。现任中国邮政集团公司财务部资深经理。

村田拓也先生,曾就职于樱花银行(现三井住友银行)。入行后在神户营业第一部、投资银行 DC 资金证券管理部等、后派赴投资银行营业部(香港)任亚洲营业部(香港)副总裁、亚洲营业部(上海)副总裁,三井住友银行(中国)有限公司金融解决方案部副总裁。后历任日本银座法人营业第二部副总裁、国际统括部高级副总裁、国际法人营业部高级副总裁,亚洲课课长。现任三井住友银行(中国)股份有限公司本店营业第二部副部长。

孙振华先生,中共党员,法律硕士。曾任职北京市门头沟区人民法院科员,中冶海外工程有限公司秘书,中冶海外香港有限公司先后任总经理助理、副总经理、董事副总经理,北京观韬中茂律师事务所合伙人律师。现任天津允公(北京)律师事务所合伙人律师。

李燕女士,教授,博士生导师。曾任职中央财政金融学院财政系(现为中央财经大学)。现任中央财经大学财税学院教授,博士生导师,人大预算监督研究中心主任、政府预算管理研究所所长,中国财政学会理事、中国财税法学研究会理事、全国政府预算研究会副会长,青岛港国际股份有限公司、东华软件股份有限公司两家上市公司独立董事,以及青岛啤酒股份有限公司外部监事。

李铁先生,工商管理硕士。曾任职花旗银行全球公司和投资银行部高级经理、德国 HVB资本集团投资基金合伙人、中华水电公司总裁及创始人。现任哥伦比亚中国资本集团董事长及创始人、深圳市前海先行投资公司董事长及创始人。

2、监事会成员

赵永祥先生,监事长,中共党员,硕士研究生,高级经济师。曾任河北省邮电管理局计财处干部,河北省邮电管理局经营财务处干部,石家庄市邮政局副局长,国家邮政局计财部副处长,石家庄市邮政局党委副书记、副局长(主持工作)、石家庄市邮政局局长、党委书记,河北省邮政局助理巡视员,中国邮政集团公司财务部副总经理、河北省邮政公司助理巡视员,中国邮政集团公司财务部副总经理。现任中国邮政集团公司审计局局长。

周桂岩先生,硕士研究生,曾任中国信息信托投资公司证券部经理助理兼北京营业部总经理、北京凯源律师事务所律师、航空信托投资有限责任公司证券部总经理、首创证券有限责任公司资产管理总部总经理、首创证券有限责任公司合规部总经理、首创证券有限责任公司合规总监、首席风险官、总法律顾问。现任首创证券有限责任公司纪委书记。

段木女士,1979 年 1 月出生,中共党员,博士研究生。曾任民政部管理干部学院社会

福利教研室主任、中邮创业基金管理股份有限公司人力资源部副总经理。现任中邮创业基金管理股份有限公司人力资源部总经理。

李莹女士,1982 年 5 月出生,中共党员,硕士研究生。先后就职于北京市教育委员会

办公室、中共北京市委办公厅会议处、首誉资产管理有限公司、中邮创业基金管理股份有限公司量化投资部。现任中邮创业基金管理股份有限公司总裁办公室总经理。

吴科先生,1979 年 9 月出生,大学本科学历。曾任中青在线任人才频道经理、CCTV《12

演播室》编导、北京远景东方影视传播有限公司任编导、主编。现任中邮创业基金管理股份有限公司公共事务部副总经理。

3. 公司高级管理人员

曹均先生,中共党员,经济学硕士研究生。曾任职河北省财政厅主任科员、中央财政金融学院教师、北京京广中心有限公司中方财务总监、日本大和证券北京代表处代表、北京利达行房地产集团副总经理、北京永事达投资顾问有限责任公司总经理、首创证券经纪有限责任公司财务总监首创证券有限责任公司副总经理。现任中邮创业基金管理股份有限公司董事长。

孔军先生,大学本科学历,经济学学士,高级经济师。曾任中国人民大学财政系助教、中国对外经济贸易信托投资公司业务经理、中国光大集团部门经理、长城证券有限责任公司北京总部总经理、首创证券有限责任公司总经理助理、中邮创业基金管理股份有限公司资产管理事业部负责人、首誉资产管理有限公司总经理、中邮创业基金管理股份有限公司副总经理。现任中邮创业基金管理股份有限公司总经理。

张啸川先生,中共党员,经济学博士。曾任中国证监会市场监管部结算监管处干部、中国证监会股权分置改革领导小组办公室主任科员、中国证监会市场监管部市场监控处副处长、中国证监会市场监管部综合处副处长、中国证监会市场监管部交易监管处处长、博时基金管理有限公司高级顾问兼北京分公司总经理、博时资本管理有限公司董事、宝盈基金管理有限公司总经理、董事、党工委副书记。现任中邮创业基金管理股份有限公司常务副总经理。

唐亚明先生,本科,经济学学士。曾任职于联合证券赛格科技园营业部、深圳赛格财务公司、中信实业银行、首创证券有限责任公司、中邮创业基金管理有限公司、首誉光控资产管理有限公司。现任中邮创业基金管理股份有限公司副总经理。

朱宗树先生,工商管理硕士,高级经济师。曾任重庆开县团委副书记、书记,重庆开县东华镇副书记、中国平安保险重庆分公司人事行政部经理、办公室主任,国家邮政储汇局综合处处长、中法人寿保险副总经理、中国邮政集团公司代理业务部副总经理。现任中邮创业基金管理股份有限公司副总经理。

郭建华先生,工学硕士。曾任长城证券有限公司研发中心总经理助理、长城证券有限公司海口营业部总经理。现任中邮创业基金管理股份有限公司督察长。

杨旭鹏先生,工程硕士。曾任北京中启计算机公司总工程师、中邮创业基金管理有限公司信息技术部总经理、信息技术总监、泰康资产管理有限公司互联网金融执行总监、文明互鉴文化传播(北京)有限公司总经理、中邮创业基金管理股份有限公司信息技术部总经理。现担任中邮创业基金管理股份有限公司首席信息官。

4、本基金基金经理

姚婷女士:管理学硕士,曾任中邮创业基金管理股份有限公司战略发展部职员、战略发展部总经理助理、创新业务部总经理助理、创新业务部副总经理、投资部员工。现担任中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金基金经理。

5、投资决策委员会成员

本公司投资决策委员会分为权益投资决策委员会和固定收益投资决策委员会。

权益投资决策委员会成员包括:

主任委员:

孔军先生,见公司高级管理人员介绍。

执行委员:

郑玲女士:金融硕士。曾任航天科技财务有限责任公司投资部投资经理、中邮创业基金管理股份有限公司投资部员工、中邮多策略灵活配置混合型投资基金基金经理助理、专户理财事业部投资经理及总经理助理。现任中邮创业基金管理股份有限公司权益投资部总经理、研究部总经理。

委员:

陈梁先生:经济学硕士。曾任大连实德集团市场专员、华夏基金管理有限公司行业研究员、中信产业投资基金管理有限公司高级研究员、中邮创业基金管理股份有限公司研究部副总经理、中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任中邮创业基金管理股份有限公司权益投资部副总经理、中邮核心主题混合型证券投资基金、中邮稳健合赢债券型证券投资基金基金经理。

聂璐女士:文学硕士。曾任中邮创业基金管理股份有限公司研究员、首誉光控资产管理有限公司投资经理、中邮核心主题混合型证券投资基金基金经理助理、中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理助理、中邮创业基金管理股份有限公司投资经理。现任中邮创业基金管理股份有限公司研究部副总经理、中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。

刘田先生:经济学硕士。曾任中邮核心成长混合型证券投资基金基金经理助理、中邮核心成长混合型证券投资基金、中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现担任中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

杨欢先生:经济学硕士。曾任中国银河证券股份有限公司投资研究总部分析师、中邮创

业基金管理股份有限公司行业研究员、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中邮尊享一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。现任中邮未来新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中邮战略新兴产业混合型证券投资基金、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、中邮睿信增强债券型证券投资基金、中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金、中邮核心优选混合型证券投资基金、中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金、中邮研究精选混合型证券投资基金基金经理。

纪云飞先生:工学博士。曾任首创证券有限责任公司证券投资部总经理助理、新三板做市负责人、中邮核心优选混合型证券投资基金基金经理助理、中邮核心优选混合型证券投资基金基金经理、中邮安泰双核混合型证券投资基金基金经理。现任中邮核心成长混合型证券投资基金基金经理。

固定收益投资决策委员会成员包括:

主任委员:

张啸川先生,见公司高级管理人员介绍。

执行委员:

张萌女士:商学、经济学硕士。曾任中信银行总行营业部国际业务部主管、日本瑞穗银行悉尼分行资金部助理、澳大利亚康联首域全球资产管理公司全球固定收益与信用投资部基金交易经理、中邮创业基金管理股份有限公司固定收益部负责人、固定收益部总经理、张萌投资工作室负责人、中邮睿利增强债券型证券投资基金基金经理、中邮增力债券型证券投资基金基金经理、中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中邮双动力混合型证券投资基金基金经理。现任中邮创业基金管理股份有限公司固定收益部总经理、中邮稳定收益债券型证券投资基金、中邮定期开放债券型证券投资基金、中邮纯债聚利债券型证券投资基金、中邮睿信增强债券型证券投资基金、中邮稳健合赢债券型证券投资基金、中邮纯债恒利债券型证券投资基金、中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

委员:

余红女士:经济学学士。曾任上海浦东发展银行股份有限公司北京分行国际部副主管、中邮创业基金管理股份有限公司研究部研究员、固定收益部员工、张萌投资工作室员工、中邮稳定收益债券型证券投资基金基金经理助理、中邮货币市场基金基金经理。现任中邮现金

驿站货币市场基金、中邮定期开放债券型证券投资基金、中邮纯债聚利债券型证券投资基金、中邮纯债恒利债券型证券投资基金、中邮货币市场基金基金经理。

吴昊先生:理学硕士。曾任宏源证券股份有限公司固定收益研究员、中邮创业基金管理股份有限公司固定收益研究员、张萌投资工作室员工、中邮双动力混合型证券投资基金基金经理助理、中邮双动力混合型证券投资基金基金经理、中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金、中邮稳健合赢债券型证券投资基金、中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现任中邮稳定收益债券型基金、中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金、中邮睿信增强债券型证券投资基金、中邮增力债券型证券投资基金、中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金、中邮中债-1-3 年久期央企 20 债券指数证券投资基金基金经理。

焦洁女士:理学硕士。曾任联合资信评估有限公司工商企业部分析师、中邮创业基金管理股份有限公司研究部债券研究员。现任中邮创业基金管理股份有限公司固定收益部固定收益研究员。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基本情况

名称:华夏银行股份有限公司

住所:北京市东城区建国门内大街 22 号(100005)

办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号(100005)

法定代表人:李民吉

成立时间:1992 年 10 月 14 日

组织形式:股份有限公司

注册资本:15387223983 元人民币

批准设立机关和设立文号:中国人民银行[银复(1992)391 号]

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2005]25 号

联系人:郑鹏

电话:(010)85238667

传真:(010)85238680

(二)主要人员情况

华夏银行资产托管部内设市场综合室、交易管理室、风险管理室和销售管理室 4 个职能处室。资产托管部共有员工 34 人,高管人员拥有硕士以上学位或高级职称。

(三)基金托管业务经营情况

华夏银行于 2005 年 2 月 23 日经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员

会核准,获得证券投资基金托管资格,是《证券投资基金法》和《证券投资基金托管资格管理办法》实施后取得证券投资基金托管资格的第一家银行。自成立以来,华夏银行资产托管部本着“诚实信用、勤勉尽责”的行业精神,始终遵循“安全保管基金资产,提供优质托管服务”的原则,坚持以客户为中心的服务理念,依托严格的内控管理、先进的技术系统、优秀的业务团队、丰富的业务经验,严格履行法律和托管协议所规定的各项义务,为广大基金份额持有人和资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务,取得了优异业绩。截至 2018年末,托管证券投资基金、券商资产管理计划、银行理财、保险资管计划、资产支持专项计划、股权投资基金等各类产品合计 4686 只,全行资产托管规模达到 28381.75 亿元。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1.直销机构

中邮创业基金管理股份有限公司直销中心

住所:北京市东城区和平里中街乙 16 号

办公地址:北京市东城区和平里中街乙 16 号

联系人:梁超

电话:010-82290840

传真:010-82294138

网址:www.postfund.com.cn

2.代销机构

(1)华夏银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街 22 号

办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号

法定代表人:李民吉

电话:010-85238441

传真:010-85238680

客服电话:95577

网址:www.hxb.com.cn

(2)中国工商银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号

法定代表人:姜建清

联系人:王均山

联系电话:010-66105662

客户服务电话:95588

网址:www.icbc.com.cn

(3)中国邮政储蓄银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街 3 号

办公地址:北京市西城区金融大街 3 号

法定代表人:李国华

联系人:王硕

传真:(010)68858057

客服电话:95580

网址:www.psbc.com

(4)中国农业银行股份有限公司

住所:北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号

法定代表人:周慕冰

联系人:刘一宁

电话:010-85108227

传真:010-85109219

客户服务电话:95599

网址:http://www.abchina.com/cn/

(5)交通银行股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号

法定代表人:彭纯

联系人:王菁

电话:021-58781234

客服电话:95559

网址:www.bankcomm.com

(6)兴业银行股份有限公司

注册地址:福州市湖东路 154 号

办公地址:上海市江宁路 168 号

法定代表人:高建平

联系人:李博

客服电话:95561

网址:www.cib.com.cn

(7)中泰证券股份有限公司

注册地址:山东省济南市市中区经七路 86 号

法定代表人:李玮

联系人:许曼华

客服电话:95538

网址: http://www.zts.com.cn/

(8)国金证券股份有限公司

注册地址:成都市青羊区东城根上街 95 号

办公地址:成都市青羊区东城根上街 95 号

法定代表人:冉云

联系人:刘婧漪、贾鹏

电话:028-86690057、028-86690058

客服电话:95310

网址:www.gjzq.com.cn

(9)世纪证券有限责任公司

注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 楼

法定代表人:姜昧军

联系人:王雯

联系电话:0755-83199511

网址:www.csco.com.cn

(10)东海证券股份有限公司

注册地址:江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层

办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

法定代表人:赵俊

联系人:王一彦

电话:021-20333333

传真:021-50498825

客服电话:95531、400-8888-588

网址:www.longone.com.cn

(11)南京证券股份有限公司

注册地址:南京市江东中路 389 号

办公地址:南京市江东中路 389 号

法定代表人:步国旬

联系人:王万君

联系电话:025-58519523

客服电话:95386

网址:www.njzq.com.cn

(12)联储证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦 9 楼

办公地址:北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 27 层

法定代表人:吕春卫

联系人:丁倩云

联系方式:010-86499427

客户服务电话:400-620-6868

公司网址:www.lczq.com

(13)国泰君安证券股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号

办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

法定代表人:杨德红

联系人:芮敏祺

客服电话:95521

网址:www.gtja.com

(14)长江证券股份有限公司

注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

法定代表人:尤习贵

联系人:奚博宇

传真:021-51062920

客服电话:95579 或 400 8888 999

网址:www.95579.com

(15)国联证券股份有限公司

注册地址:无锡市金融一街 8 号

法定代表人:姚志勇

联系人:祁昊

客服电话:95570

网址:www.glsc.com.cn

(16)西部证券股份有限公司

注册地址:陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室

办公地址:陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室

法定代表人:徐朝晖

电话:029-87211526

传真:029-87211478

联系人:梁承华

网址:www.westsecu.com.cn

客户服务电话:95582

(17)海通证券股份有限公司

注册地址:上海市广东路 689 号

办公地址:上海市广东路 689 号

法定代表人:周杰

联系人:赖奕欣

电话:021-23219000

客户服务电话:95553 或拨打各城市营业网点咨询电话

网址:www.htsec.com

(18)国信证券股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

法人代表人:何如

联系人:周杨

联系电话:0755-82130833

客服电话:95536

网址:www.guosen.com.cn

(19)湘财证券股份有限公司

注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

法定代表人:林俊波

联系人:李欣

客服电话:400-888-1551

网址:www.xcsc.com

(20)中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

法定代表人:陈共炎

联系人:辛国政

联系电话:010-66568292

客服电话:4008-888-888

网址:www.chinastock.com.cn

(21)中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

法定代表人:张佑君

联系人:顾凌

电话:010-84683893

客服电话:4008-895-548

网址:www.ecitic.com

(22)中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址:北京市朝阳区朝阳门内大街 2 号凯恒大厦 B 座 18 层

法定代表人:王常青

联系人:权唐

客服电话:4008-888-108

网址:www.csc108.com

(23)申万宏源证券有限公司(原申银万国)

注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

法定代表人:李梅

联系人:陈宇

电话:021-33389888

客服电话:95523 或 4008-895-523

网址:www.swhysc.com

(24)安信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层

法定代表人:王连志

联系人:陈剑虹

客户服务电话:95517

网址:www.essence.com.cn

(25)招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层

法定代表人:霍达

联系人:黄婵君

客服电话:95565、4008-888-111

网址:www.newone.com.cn

(26)兴业证券股份有限公司

住所:福州市湖东路 268 号

办公地址:上海市浦东新区长柳路 36 号

法定代表人:杨华辉

电话:021-38565547

联系人:乔琳雪

网址:www.xyzq.com.cn

(27)长城证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层

法定代表人: 曹宏

联系人:金夏

电话:0755-83516289

客服电话:0755-33680000、400-6666-888

网址:www.cgws.com

(28)光大证券股份有限公司

注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号

办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号

法定代表人:周健男

联系人: 龚俊涛

客服电话:95525

网址:www.ebscn.com

(29)中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

办公地址:山东省青岛市市南区东海西路 28 号五楼

法定代表人:姜晓林

联系人:赵艳青

客服电话:95548

网址:www.citicssd.com

(30)东莞证券股份有限公司

注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号

办公地址:东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼

联系人:李荣

联系电话:0769-22115712

客服电话:95328

网址:www.dgzq.com.cn

(31)新时代证券股份有限公司

注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

法定代表人:叶顺德

联系人:田芳芳

联系电话:010-83561146

客服电话:4006-989-898 或 95399

网址:www.xsdzq.cn

(32)申万宏源西部证券有限公司

注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005

办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005

法定代表人: 李琦

客服电话:4008-000-562

网址:www.hysec.com

(33)东兴证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层

办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层

法定代表人:魏庆华

联系电话:010-66559371

联系人:和志鹏

客服电话:4008-888-993

网址:www.dxzq.net

(34)首创证券有限责任公司

注册地址:北京市西城区德胜门外大街 115 号

办公地址:北京市西城区德胜门外大街 115 号

法定代表人:毕劲松

联系人:刘宇

客服电话:4006-200-620

网址:www.sczq.com.cn

(35)平安证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

办公地址:深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

法定代表人:何之江

联系人:周一涵

全国免费业务咨询电话:95511-8

开放式基金业务传真:021-58991896

全国统一总机:95511

网址:stock.pingan.com

(36)华融证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街 8 号 A 座 3 层

办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 12 层

法定代表人:祝献忠

联系人:孙燕波

电话:010-85556048

传真:010- 85556153

客服电话:400-898-9999

网址:www.hrsec.com.cn

(37)开源证券股份有限公司

注册地址:陕西省西安市锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

办公地址:陕西省西安市锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

法定代表人:李刚

联系人:袁伟涛

客户服务电话:95325 或 400-860-8866

网址:www.kysec.cn

(38)华安证券股份有限公司

注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

法定代表人:李工

联系人:范超

客户服务电话:95318

网址:www.hazq.com

(39)中山证券有限责任公司

注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层

办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7、8 层

法定代表人:林炳城

联系人:刘军

电话:0755- 83734659

传真:0755-82960582

客户服务电话:95329

网址:www.zszq.com

(40)天风证券股份有限公司

办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼

法定代表人:余磊

联系人:程晓英

电话:027-87107535

客服电话:4008-005-000

网址:http://www.tfzq.com

(41)联讯证券股份有限公司

注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

办公地址:深圳市福田区深南中路 2002 号中广核大厦北楼 10 层

法定代表人:徐刚

联系人:彭莲

客户服务电话:95564

网址:http://www.lxsec.com

(42)中信期货有限公司

注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、

14 层

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 18 层

法定代表人:张皓

联系人:刘宏莹

电话:13718246886

传真:0755-83217421

客户服务电话:400-990-8826

网址:www.citicsf.com

(43)宏信证券有限责任公司

注册地址:四川省成都市人民南路二段 18 号川信大厦 10 楼

法定代表人:吴玉明

联系人:杨磊

电话:028-86199665

传真:028-86199079

客服电话:4008-366-366

网址:www.hxzq.cn

(44)中国国际金融股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

电话:010-65051166

传真:010-65058065

联系人:任敏、陈曦

客服电话:010-65051166

网址:www.cicc.com.cn

(45)华西证券股份有限公司

注册地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦

法定代表人:杨炯洋

联系人:谢国梅

电话:010-52723273

服务热线:95584

公司网址:www.hx168.com.cn

(46)华福证券有限责任公司

注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号招商银行大厦 18、19 层

法定代表人:黄金琳

联系人:王虹

联系电话:021-20655183

业务传真:021-20655196

统一客户服务电话:96326(福建)4008-896-326(全国)

公司网址:www.hfzq.com.cn

(47)北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 2 层 222507

办公地址:北京市朝阳区阜通东大街望京 SOHO T3 A 座 19 层

法定代表人:钟斐斐

电话:010-61840688

传真:010-61840699

联系人:袁永姣

客服电话:4000-618-518

网址:www.danjuanapp.com

(48)阳光人寿保险股份有限公司

注册地址:海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层

办公地址:北京朝阳区朝外大街乙 12 号昆泰国际大厦 1 号楼 12 层

法定代表人:李科

联系人:王超

电话:010-59053660

客户服务电话:95510

公司网址:http://fund.sinosig.com

(二)、注册登记机构

名称:中邮创业基金管理股份有限公司

住所:北京市东城区和平里中街乙 16 号

办公地址:北京市东城区和平里中街乙 16 号

法定代表人:曹均

联系人:李焱

电话:010-82295160

传真:010-82292422

(三)、出具法律意见书的律师事务所

名称:北京市瑞天律师事务所

住所:北京市西城区莲花池东路甲 5 号院 1 号楼 2 单元 15 层 1507 室

负责人:李飒

联系人:李飒

电话:010-62116298

传真:010-62216298

经办律师:刘敬华 李飒

(四)、审计基金财产的会计师事务所

名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

执行事务合伙人:徐华

联系人:卫俏嫔

联系电话:010-85665232

传真电话:010-85665320

经办注册会计师:卫俏嫔 李惠琦

四、基金的名称

本基金名称:中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金

五、基金的类型

本基金类型:股票型

六、投资目标

本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

七、投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成分股及其备选成分股、其他国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、

权证、股指期货、债券(包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、公司债、超短期融资券、短期融资券、中期票据、可交换债券、可转换债券(分离交易可转债))、债券回购、银行存款、同业存单等货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金将根据法律法规的规定参与融资融券及转融通证券出借业务。

本基金参与股指期货,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:

本基金投资于标的指数成分股及其备选成分股的资产不低于基金资产净值的 90%,且不

低于非现金基金资产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。

八、投资策略

本基金力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%、年跟踪误差不超过 4%的基础上,追求获得超越业绩比较基准的回报。

本基金为被动式股票指数基金,以中证价值回报量化策略指数为基金投资组合跟踪的标的指数。本基金的投资策略包括以下几个层面:

1、中证价值回报量化策略指数编制方案

中证价值回报量化策略指数由中邮创业基金管理股份有限公司定制开发,基于价值投资理念,选取投资回报率高且估值相对较低的上市公司股票作为样本股。

如果指数编制单位变更中证价值回报量化策略指数的编制方案,以指数编制单位公告的最新编制方案为准。

(1)指数名称和代码

指数名称:中证价值回报量化策略指数

指数简称:价值回报

英文名称:CSI Return-based Value Strategy Index

英文简称:Return-based Value

指数代码:930949

(2)指数基日和基点

该指数以 2005 年 12 月 30 日为基日,以 1000 点为基点。

(3)样本选取方法

1)样本空间

中证价值回报量化策略指数的样本空间由满足以下条件的沪深 A 股构成:

非 ST、*ST 股票,非暂停上市股票;

非金融类股票。

2)选样方法

①根据上市公司最新财务报告的合并报表数据,对股票池中股票提取或计算如下财务数据:应收票据及应收账款、其他应收款(合计)、预付账款、存货、无息流动负债、固定资产(合计)、其他权益工具、带息债务、少数股东权益、总市值,并对数据缺失的股票进行处理;

②根据上述财务数据计算资本收益率(ROC)和股票收益率(EY):

ROC=EBIT/(净营运资本+固定资产(合计))

其中,EBIT 为息税前利润,采用过去半年滚动形式计算;

净营运资本=应收票据及应收账款+其他应收款(合计)+预付账款+存货-无息流动负债。

③对上述两个指标按如下规则进行排序:

先对 ROC 的倒数进行升序排列,再对其中为负的部分进行降序排列,得到每只股票的

ROC 排名;对 EY 进行降序排列,得到每只股票的 EY 排名;对 ROC 排名和 EY 排名之和进行

升序排列,得到最后的综合排名;选取综合排名前 80 的股票构成中证价值回报量化策略指数样本股。

(4)指数计算

中证价值回报量化策略指数计算公式为:

报告期指数=报告期样本股的调整市值/除数数1000

其中,调整市值=∑(股价×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见《中证系列指数计算与维护细则》。权重因子介于 0 和 1 之间,使得在样本股调整日,所有样本股获得相等权重。

(5)指数样本和权重调整

1)定期调整

中证价值回报量化策略指数的样本股每半年调整一次,样本股调整实施日为每年 5 月和11 月的第六个交易日。权重因子随样本股定期调整而调整,调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前,权重因子一般固定不变。

2)临时调整

特殊情况下将对中证价值回报量化策略指数样本进行临时调整。当样本股暂停上市或退市时,将其从指数样本中剔除;当样本股公司发生收购、合并、分拆、停牌等情形时,参照计算与维护细则处理。

当出现样本股临时调整,有指数样本股被非样本股替代时,新进指数的股票一般情况下将继承被剔除股票在调整前最后一个交易日的收盘权重,并据此计算新进股票的权重因子。

2、股票投资策略

(1)被动指数投资策略

本基金采用完全复制标的指数的方法,按照个股在标的指数中的权重构建指数化股票投资组合,并根据标的指数成分股及其权重的变动而进行相应调整。当遇到标的指数成分股调整、停牌或流动性不足等其他市场因素而无法根据指数权重配置某成分股时,本基金将首选与该成分股行业属性一致、相关性高的其他成分股进行替代;若成分股中缺乏符合要求的替代品种,本基金将在成分股之外选择行业属性一致、相关性高且基本面优良的替代品种。

(2)股票组合调整策略

本基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成分股及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、成分股流动性异常、成分股调整及配股、分红、增发等因素变化,对基金投资组合进行适时调整,以保证基金净值增长率与业绩比较基准间的高度正相关和跟踪误差最小化。

1)定期调整

本基金所构建的指数化投资组合将根据所跟踪的标的指数对其成分股的调整而进行相应的跟踪调整。根据标的指数的编制规则及调整公告,基金经理在指数成分股调整生效前,分析并确定组合调整策略,并报投资决策委员会批准。基金经理通过执行批准后的组合调整策略,尽量减少成分股变更带来的跟踪偏离度和跟踪误差。

2)不定期调整

若基金投资组合表现与指数组合表现偏离超过基金管理人确定的预警水平,基金经理将根据市场状况及个股权重偏离状况,制定组合调整策略,降低组合跟踪偏离度。

(3)跟踪误差控制策略

本基金采取“跟踪误差”和“跟踪偏离度”这两个指标对投资组合进行监控与评估。其中,跟踪误差为核心监控指标,跟踪偏离度为辅助监控指标,以求控制投资组合相对于业绩比较基准的偏离风险。本基金力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%、年跟踪误差不超过 4%。

3、债券投资策略

本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。本基金将通过对宏观经济形势和宏观经济政策分析,预测未来的利率趋势,并据此积极调整债券组合的平均久期;通过对债券市场收益率曲线的期限结构进行分析,预测收益率曲线的变化趋势,制定组合的期限结构配置策略;通过对不同类型债券的信用风险、流动性、税赋水平等因素进行分析,研究同期限的国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、公司债、超短期融资券、短期融资券、中期票据之间的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略。

4、权证投资策略

在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险,提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。

在进行权证投资时,基金管理人将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,根据权证的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性,通过限量投资、趋势投资、优化组合等投资策略进行权证投资。

5、股指期货投资策略

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。

6、融资及转融通证券出借业务投资策略

本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资和转融通证券出借业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。

九、业绩比较基准

本基金整体业绩比较基准为:中证价值回报量化策略指数收益率×95%+同期银行人民币活期存款利率(税后)×5%

十、风险收益特征

本基金是股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。同时本基金为指数基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。

十一、基金的投资组合报告

本投资组合报告期为 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 3 月 31 日止。

1、 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 26,700,966.82 90.64

其中:股票 26,700,966.82 90.64

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返 - -

售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 2,085,357.94 7.08

8 其他资产 670,413.46 2.28

9 合计 29,456,738.22 100.00

注:由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

2、 报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

码 (%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 1,236,167.00 4.28

C 制造业 13,510,518.58 46.73

D 电力、热力、燃气及水生产和 231,384.00 0.80

供应业

E 建筑业 313,650.00 1.08

F 批发和零售业 1,474,595.00 5.10

G 交通运输、仓储和邮政业 2,903,624.88 10.04

H 住宿和餐饮业 312,116.00 1.08

I 信息传输、软件和信息技术服 1,044,993.00 3.61

务业

J 金融业 - -

K 房地产业 2,297,334.56 7.95

L 租赁和商务服务业 1,809,177.80 6.26

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 850,652.00 2.94

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 25,984,212.82 89.88

注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 716,754.00 2.48

电力、热力、燃气

D 及水生产和供应 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和 - -

邮政业

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和 - -

信息技术服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务 - -

M 科学研究和技术 - -

服务业

N 水利、环境和公共 - -

设施管理业

O 居民服务、修理和 - -

其他服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐 - -

S 综合 - -

合计 716,754.00 2.48

3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 603113 金能科技 66,600 910,422.00 3.15

2 603980 吉华集团 40,900 652,764.00 2.26

3 000936 华西股份 60,000 639,600.00 2.21

4 002884 凌霄泵业 20,380 616,698.80 2.13

5 603444 吉比特 2,500 516,075.00 1.79

6 603589 口子窖 8,900 484,071.00 1.67

7 600345 长江通信 12,900 467,625.00 1.62

8 603871 嘉友国际 8,700 441,090.00 1.53

9 600197 伊力特 18,900 405,405.00 1.40

10 603898 好莱客 18,900 400,302.00 1.38

3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 600201 生物股份 21,100 375,158.00 1.30

2 600519 贵州茅台 400 341,596.00 1.18

4、报告期末按券种分类的债券投资组合:无

5、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细:无

6、投资组合报告附注

(1)报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

(2)基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

(3)基金的其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 14,844.26

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 457.71

5 应收申购款 655,111.49

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 670,413.46

(4)报告期末无处于转股期的可转换债券。

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

(6)报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金积极投资中不存在流通受限情况的股票。

7、开放式基金份额变动

单位:份

项目 中邮中证价值回报量化策略 中邮中证价值回报量

指数 A 化策略指数 C

报告期期初基金份额总额 39,970,072.94 17,991,422.41

报告期期间基金总申购份额 7,085,799.05 1,712,741.03

减:报告期期间基金总赎回份额 24,953,103.48 17,678,455.43

报告期期间基金拆分变动份额(份额 - -

减少以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 22,102,768.51 2,025,708.01

8、基金的业绩

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。投资业绩及同期基准的比较如下表所示:

中邮中证价值回报量化策略指数 A

净值增 净值增长 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 长率① 率标准差 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④

② ④

过去三个月 19.66% 1.26% 28.25% 1.45% -8.59% -0.19%

中邮中证价值回报量化策略指数 C

净值增 净值增长 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 长率① 率标准差 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④

② ④

过去三个月 19.49% 1.26% 28.25% 1.45% -8.76% -0.19%

十二、基金的费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、C 类份额的销售服务费;

4、标的指数许可使用费;

5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;

7、基金份额持有人大会费用;

8、基金的证券、期货交易费用;

8、基金的银行汇划费用;

9、基金的账户开户费用、账户维护费用;

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.5%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延至法定节假日、休息日结束之日起 3 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 3 个工作日内支付。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.1%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延至法定节假日、休息日结束之日起3个工作日内或不可抗力情形消除之日起3个工作日内支付。

3、C 类份额的销售服务费;

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,本基金 C 类份额的销售服务费按前一日基金资

产净值的 0.4%的年费率计提。C 类份额的销售服务费的计算方法如下:

H=E×0.4%÷当年天数

H 为每日应计提的 C 类份额的销售服务费

E 为 C 类份额前一日的基金资产净值

C 类份额的销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延至法定节假日、休息日结束之日起 3 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 3 个工作日内支付。

4、标的指数许可使用费

基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定从基金财产中支付。标的指数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.02%年费率计提,计算方法如下:

H=E×0.02%÷当年天数

H 为每日应计提的标的指数许可使用费

E 为前一日的基金资产净值

标的指数许可使用费从基金合同生效日开始每日计算,逐日累计,按季支付。由基金管理人向基金托管人发送标的指数指数使用许可费划付指令,经基金托管人复核后,于每年 1

月、4 月、7 月、10 月的前 10 个工作日内将上季度标的指数使用许可费从基金财产中一次

性支付,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。

标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 1 万元,若计费期间不足一季度的,则根据实际天数按比例计算该计费期间的收取下限。

如果指数使用许可协议约定的标的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算标的指数许可使用费。此项变更无需召开基金份额持有人大会。

基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露本基金最新适用的标的指数许可使用费费率、具体计算方法及支付方式。上述“一、基金费用的种类中第 5-11 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、基金税收

基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十三、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人刊登的(《中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金更新招募说明书》)进行了更新,主要更新的内容如下:

1、对“三、基金管理人”进行了更新;

2、对“四、基金托管人”进行了更新;

3、对“八、基金份额的申购与赎回”进行了更新;

4、对“十一、基金资产的估值”进行了更新;

5、对“十二、基金的收益与分配”进行了更新;

6、对“十四、基金的会计与审计”进行了更新;

7、对“十五、基金的信息披露”进行了更新;

8、对“十八、基金合同内容摘要”进行了更新;

9、对“十九、基金托管协议内容摘要”进行了更新。

中邮创业基金管理股份有限公司

2020 年 2 月 7 日

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