电子ETF : 招募说明书

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阅读模式 八、基金份额折算与变更登记 为了更好的跟踪标的指数,基金管理人可进行基金份额折算并提前公告。 (一)基金份额折算的时间 基金管理人应事先确定基金份额折算日,并依照《信息披露办法》的有关规 定提前公告。 (二)基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理,并由登记机构进行基金份 额的变更登记。基金份额折算的比例和具体安排本基金管理人将另行公告。 基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额 数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的 比例不发生变化。除因尾数处理而产生的损益外,基金份额折算对基金份额持有 人的权益无实质性影响。基金份额折算后,基金份额持有人将按照折算后的基金 份额享有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力,基金管理人可延迟办理基金份额折 算。 (三)基金份额折算的方法 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 (四)如未来本基金增加基金份额的类别,基金管理人在实施份额折算时, 可对全部份额类别进行折算,也可根据需要只对其中部分类别的份额进行折算。 如本基金对部分份额类别进行折算,对于涉及投票权、提议召集权、召集权、计 算到会或出具表决意见的持有人所代表的基金份额数量、表决权、基金财产清算 等需要统计基金份额持有人所持份额及其占总份额比例时,每一份未折算的基金 份额与固定比例的已折算基金份额代表同等权利,其中固定比例指折算比例。 九、 基金份额的上市交易 (一)基金份额上市 基金合同生效后,具备下列条件的,基金管理人可依据《深圳证券交易所证 券投资基金上市规则》,向深圳证券交易所申请上市: (1)基金募集金额(含网下股票认购所募集的股票市值)不低于2亿元; (2)基金份额持有人不少于1000人; (3)《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 基金上市前,基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金获准在 深圳证券交易所上市的,基金管理人应按照相关规定发布基金上市交易公告书。 (二)基金份额的上市交易 本基金基金份额在深圳证券交易所的上市交易需遵照《深圳证券交易所交易 规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所证券投资基 金交易和申购赎回实施细则》等有关规定。 (三)基金在深圳证券交易所暂停上市或终止上市的情形和处理方式 本基金份额在深圳证券交易所上市后,如遇暂停上市或终止上市的情形,按 照《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的相关规定执行。 当本基金发生深圳证券交易所相关规定所规定的因不再具备上市条件而被 深圳证券交易所终止上市的情形时,本基金可由交易型开放式基金变更为跟踪标 的指数的非上市的开放式指数基金,而无需召开基金份额持有人大会审议。基金 终止上市后,场内份额的处理规则,由基金管理人提前制定并公告。 若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金,则基金管理人 将本着维护基金份额持有人合法权益的原则,履行适当的程序后与该指数基金合 并或者选取其他合适的指数作为标的指数。 (四)基金份额参考净值(IOPV)的计算与公告 基金管理人或者基金管理人委托的其他机构在交易时间内根据基金管理人 提供的申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考 净值(IOPV),并由深圳证券交易所在交易时间内发布,供投资人交易、申购、 赎回基金份额时参考。基金份额参考净值的具体计算方法如下: 基金份额参考净值=(申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额总额 +申购赎回清单中可以用现金替代的所有成份证券的数量与其最新成交价乘积 之和+申购赎回清单中禁止用现金替代的所有成份证券的数量与其最新成交价 乘积之和+申购赎回清单中的预估现金差额)/最小申购赎回单位所对应的基金 份额 基金管理人可以调整基金份额参考净值的计算公式,并予以公告。 (五)相关法律法规、中国证监会、登记机构及深圳证券交易所对基金上市 交易的规则等相关规定内容进行调整的,基金合同相应予以修改,并按照新规定 执行,且此项修改无须召开基金份额持有人大会。 (六)若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市 交易的新功能,基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 (七)在不违反法律法规且不损害基金份额持有人利益的前提下,本基金可 以申请在包括境外交易所在内的其他证券交易所上市交易,无需召开基金份额持 有人大会。 十、基金份额的申购与赎回 (一)申购和赎回场所 投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申 购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回。 基金管理人在开始份额申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单,并 可根据情况变更或增减基金申购赎回代理券商。基金管理人可根据情况变更或增 减基金申购赎回代理券商。 在法律法规、基金合同及未来条件允许的情况下,基金管理人直销可以开通 申购赎回业务,具体业务的办理时间及办理方式基金管理人将另行公告。 (二)申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中 国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但 应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办 理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办 理时间在赎回开始公告中规定。 本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回,但在基金申请上市期间, 可暂停办理申购、赎回。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 (三)申购与赎回的原则 1、“份额申购、份额赎回”的原则,即本基金的申购、赎回均以份额申请; 2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其 他对价。 3、申购、赎回申请提交后不得撤销。 4、申购、赎回应遵守《业务规则》及其他相关规定。如深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适用于本基金的,则按照 新的规则执行,并在招募说明书中进行更新。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 (四)申购与赎回的程序 本基金按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定 进行申购、赎回,具体业务的办理时间请参见相关公告。 1、场内申购赎回 (1)申购和赎回的申请方式 投资人必须根据申购、赎回代理券商或基金管理人规定的程序,在开放日的 具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 投资人交付申购对价,申购成立;登记机构确认申请时,申购生效。投资人 在提交赎回申请时有足够的赎回对价,则赎回申请成立,登记机构确认赎回时, 赎回生效。投资人在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价,投 资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金,否则所提交的申购、 赎回申请不成立。 (2)申购和赎回的确认 基金投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要 求的申购对价,则申购申请不成立。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或 未能根据要求准备足额的现金,或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎 回对价或投资人提交的赎回申请超过基金管理人设定的当日净赎回份额上限、当 日累计赎回份额上限、单个账户当日净赎回份额上限或单个账户当日累计赎回份 额上限,则赎回申请不成立。 申购、赎回代理券商对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而 仅代表申购、赎回代理券商确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的 确认结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使 合法权利。 在目前结算规则下,T日申购的基金份额当日可卖出,T+1日可赎回;投资 人赎回获得的股票当日可卖出,T+1日可用于申购ETF份额。 (3)申购与赎回的清算交收与登记 本基金申购赎回过程中涉及的组合证券和基金份额交收适用中国证券登记 结算有限责任公司及相关证券交易所最新的相关规则。 投资者T日申购成功后,登记机构在T日收市后为投资者办理深圳证券交易 所上市的成份股交收与基金份额的交收登记以及现金替代的清算;在T+1日办理 现金替代的交收以及现金差额的清算;在T+2日办理现金差额的交收,并将结果 发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。 投资者T日赎回成功后,登记机构在T日收市后办理深圳证券交易所上市的 成份股交收与基金份额的注销以及现金替代的清算;在T+1日办理现金替代的交 收以及现金差额的清算;在T+2日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎 回代理券商、基金管理人和基金托管人。 如果登记机构、基金管理人、申购赎回代理券商之间在清算交收时发现不能 正常履约的情形,则依据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细 则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登 记结算业务实施细则》的有关规定和其他相关约定进行处理。如登记机构相关的 结算交收规则发生变化,则按最新规定办理。 投资人应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应 付的现金差额、现金替代和现金替代补款。因投资人原因导致现金差额、现金替 代或现金替代补款未能按时足额交收的,基金管理人有权为基金的利益向该投资 人追偿,并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。 2、场外组合证券申购赎回 本基金暂时未开通场外组合证券申购赎回业务,若基金管理人日后开通该申 赎模式的,将提前发布公告,且无须召开基金份额持有人大会。 (1)申购和赎回的申请方式 投资者须按申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序,在开放日的具体业 务办理时间提出申购、赎回的申请。 投资者申购本基金时,须根据申购、赎回清单备足申购对价。投资者提交赎 回申请时,必须持有足够的基金份额余额和现金,否则所提交的赎回申请不成立。 (2)申购和赎回申请的确认 投资人申购、赎回申请在T+1日内进行确认。如投资人未能提供符合要求 的申购对价,则申购不成立。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根 据要求准备足额的现金,或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对 价,则赎回不成立。 申购赎回代理券商对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅 代表申购赎回代理券商确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认 结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法 权利,否则,由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。 (3)申购赎回的清算交收与登记 本基金申购赎回过程中涉及的组合证券和基金份额交收适用中国证券登记 结算有限责任公司及相关证券交易所最新的相关规则。 T+1日,登记机构根据基金管理人对申购、赎回申请的确认信息,为投资者 办理组合证券、基金份额的清算交收,并将结果发送给相关证券交易所、申购赎 回代理券商、基金管理人和基金托管人。通常情况下,投资者T日申购所得的 基金份额、赎回所得的组合证券在T+2日可用。现金替代和现金差额由基金管 理人与申购赎回代理券商于T+1日进行清算,T+2日进行交收,登记机构可以依 据相关规则对此提供代收代付服务并完成交收。对于确认失败的申请,登记机构 将对冻结的组合证券和基金份额予以解冻,申购赎回代理券商将对冻结的资金予 以解冻。 如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形,则依据 《业务规则》及与各方相关协议进行处理。 基金管理人及登记机构可在法律法规允许的范围内,在不影响基金份额持有 人实质性利益的前提下,对清算交收与登记的办理时间、方式进行调整,基金管 理人将在调整实施前依照有关规定在指定媒介上予以公告。 投资人应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应 付的现金差额、现金替代和现金替代退补款。因投资人原因导致现金差额、现金 替代和现金替代退补款未能按时足额交收的,基金管理人有权为基金的利益向该 投资人追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。 若投资人用以申购的部分或全部组合证券或者用以赎回的部分或全部基金 份额因被国家有关机关冻结或强制执行导致不足额的,基金管理人有权指示申购 赎回代理券商及登记结算机构依法进行相应处置;如该情况导致其他基金份额持 有人或基金资产遭受损失的,基金管理人有权代表其他基金份额持有人或基金资 产要求该投资者进行赔偿。 (五)申购和赎回的数量限制 1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。目前本 基金最小申购赎回单位为200万份。 2、基金管理人可以规定本基金当日申购份额及当日赎回份额上限,并在申 购赎回清单中公告。 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时, 基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体见基金管理人相关公告。 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定数量或比例限制。 基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 (六)申购和赎回的对价、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五 入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后 计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或 公告。 2、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现 金差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人 应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据 申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。 3、申购、赎回清单由基金管理人编制。T日的申购、赎回清单在当日深圳 证券交易所开市前公告。如遇特殊情况,可以适当延迟公告。申购、赎回清单的 内容与格式见下文“(七)申购赎回清单的内容与格式”。 4、投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.5% 的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 基金管理人可以在不违反相关法律法规且不影响基金份额持有人实质性利 益的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并公告。 (七)申购赎回清单的内容与格式 1、场内申购赎回 (1)申购赎回清单内容 T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各 成份证券数据、现金替代、T日预估现金差额、T-1日的现金差额、基金份额净 值及其他相关内容。 (2)组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公 告最小申购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 (3)现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中,投资人按基金合同和招募说明书规定的原 则,用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 现金替代分为3种类型:禁止现金替代(标志为“禁止”)、可以现金替代(标 志为“允许”)和必须现金替代(标志为“必须”)。 禁止现金替代适用于深圳证券交易所上市的成份股,是指在申购、赎回基金 份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。 对于标志为可以现金替代的深圳证券交易所上市的成份股,申购基金份额 时,允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代,但在赎回基金份额时,该 成份证券不允许使用现金作为替代。 对于标志为可以现金替代的上海证券交易所上市的成份股,申购赎回基金份 额时,均使用现金作为替代,根据基金管理人买卖情况,与投资者进行退款或补 款。 必须现金替代适用于所有成份股,是指在申购、赎回基金份额时,该成份证 券必须使用现金作为替代。 1)关于深圳证券交易所成份券可以现金替代的情形 ○1适用情形:一般由于证券停牌等原因导致投资人无法在申购时买入证券或 基金管理人认为可以适用的其他情形。 ○2替代金额 替代金额=替代证券数量×该证券参考价格×(1+现金替代溢价比例) 其中,“该证券参考价格”的确定原则包括但不限于: 该证券正常交易时,采用最新成交价。 该证券正常交易中出现涨停/跌停时,采用涨停/跌停价格。 该证券停牌且当日有成交时,采用最新成交价。 该证券停牌且当日无成交时,采用前收盘价(考虑当日的除权除息等因素)。 如果深圳证券交易所对上述证券参考价格确定原则发生变化,以深圳证券交 易所调整后的规定为准。 收取现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券,基金管理人需在该 部分证券恢复交易后买入,而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考 价格可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替 代溢价比例,并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金买入该部分证 券的实际成本,则基金管理人将退还多收取的差额;如果预先收取的金额低于基 金买入该部分证券的实际成本,则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。 ○3替代金额的处理程序如下: T日,基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例,并据此在T+1 日收取替代金额。 在T日后被替代的部分证券有正常交易的2个交易日(即T+2日)内,基 金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。 T+2日日终,若基金管理人已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被 替代证券的实际买入成本(包括买入价格和交易费用)的差额,确定基金应退还 投资人或投资人应补交的款项;若基金管理人未能购入全部被替代的证券,则以 替代金额与所购入的部分被替代证券的实际买入成本加上按照T+2日收盘价计 算的未购入部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资人或投资人应补交 的款项。 特殊情况:若自T日起,深圳证券交易所正常交易日已达20日而该部分证 券的正常交易日低于2日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券的实际购入 成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定 基金应退还投资人或投资人应补交的款项。 T+2日后的第1个市场交易日(在特殊情况下则为T日起的第20个市场交 易日),基金管理人将应退款和应补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代 理券商和基金托管人,相关款项的清算交收,将于此后3个工作日内完成。 ○4替代限制 为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差,基金管理人可规定投资人使用可 以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比 例的计算公式为: 现金替代比例=×100% 其中,“该证券参考价格”的确定原则与可以现金替代情况下“替代金额” 计算公式中的“该证券参考价格”相同。“参考基金份额净值”目前为本基金前 一交易日除权除息后的收盘价。 如果深圳证券交易所对上述计算方式另有规定的,以深圳证券交易所最新规 定为准。 2)关于上海证券交易所成份券可以现金替代的情形 ○1适用情形:适用于本基金成份券中上海证券交易所上市的股票。 ○2替代金额: 申购的替代金额=替代证券数量×该证券调整后T 日开盘参考价×(1+申 购现金替代溢价比例)。 赎回的替代金额=替代证券数量×该证券调整后T 日开盘参考价×(1-赎 回现金替代折价比例)。 申购时收取申购现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券,基金管 理人将买入该证券,实际买入价格加上相关交易费用后与该证券调整后T 日开 盘参考价可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购赎回清单中预先确定申 购现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入 该部分证券的实际成本(包括买入价格与交易费用),则基金管理人将退还多收 取的差额;如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本(包括买入 价格与交易费用),则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 赎回时扣除赎回现金替代折价的原因是,对于使用现金替代的证券,基金管 理人将卖出该证券,实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证券调整后T 日开 盘参考价可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购赎回清单中预先确定赎 回现金替代折价比例,并据此支付替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出 该部分证券的实际收入(包括买入价格与交易费用),则基金管理人将退还少支 付的差额;如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入(包括买入 价格与交易费用),则基金管理人将向投资者收取多支付的差额。 基金管理人将自T日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报” 的原则依次买入申购被替代的部分证券,在收到赎回交易确认后按照“时间优先、 实时申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。T日未完成的交易,基金管 理人在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日(简称为T+2日)内完 成上述交易。 时间优先的原则为:申购赎回方向相同的,先确认成交者优先于后确认成交 者。先后顺序按照深圳证券交易所确认申购赎回的时间确定。 实时申报的原则为:基金管理人在上海证券交易所连续竞价期间,根据收到 的深圳证券交易所申购赎回确认记录,在技术系统允许的情况下实时向上海证券 交易所申报被替代证券的交易指令。 T日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还 投资者或投资者应补交的款项,即按照申购时间顺序,以替代金额与被替代证券 的依次实际购入成本(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还申购 投资者或申购投资者应补交的款项;按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者 确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项,即按照赎回时间顺序,以替代金 额与被替代证券的依次实际卖出收入(卖出价格扣除交易费用)的差额,确定基 金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 对于T日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券, T日后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出,按照前述原则确定基 金应退还投资者或投资者应补交的款项。 T+2日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实 际购入成本(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还申购投资者或 申购投资者应补交的款项;若未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购 入的部分被替代证券实际购入成本(包括买入价格与交易费用)加上按照T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还申购投资 者或申购投资者应补交的款项。 T+2日日终,若已卖出全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实 际卖出收入(卖出价格扣除交易费用)的差额,确定基金应退还赎回投资者或赎 回投资者应补交的款项;若未能卖出全部被替代的证券,以替代金额与所卖出的 部分被替代证券实际卖出收入(卖出价格扣除交易费用)加上按照T+2日收盘价 计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还赎回投资者或赎回 投资者应补交的款项。 特例情况:若自T日起,上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券 正常交易日低于2日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本 (包括买入价格与交易费用)加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替 代证券价值的差额,确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项,以 替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入(卖出价格扣除交易费用)加 上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额,确定基金应 退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 若现金替代日(T日)后至T+2日期间发生除息、送股(转增)、配股等权 益变动,则进行相应调整。 T+2日后第1个工作日,基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据通过 中国证券登记结算有限公司发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人,相关款 项的清算交收将于此后3个工作日内完成。 3)必须现金替代 ○1适用情形:一般适用于标的指数调整将被剔除的成份证券以及处于停牌的 股票,或因法律法规限制投资的成份证券,或出于保护基金份额持有人利益等原 因基金管理人认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 ○2替代金额:对于必须现金替代的证券,基金管理人将在申购赎回清单中公 告替代的一定数量的现金,即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申 购赎回清单中该证券的数量乘以其T日预估开盘价。 (4)预估现金差额 预估现金差额指为便于计算基金份额参考净值及申购、赎回代理券商预先冻 结申请申购、赎回的投资人的相应资金,由基金管理人计算并公布的现金差额的 预估值。 T日预估现金差额在T日申购赎回清单中公告,其计算公式为: T日预估现金差额=T—1日最小申购、赎回单位的基金资产净值-(申购赎 回清单中必须现金替代的固定替代金额总额+申购赎回清单中可以现金替代的所 有成份证券的数量与该证券调整后T日开盘参考价乘积之和+申购赎回清单中 禁止现金替代的所有成份证券的数量与该证券调整后T日开盘参考价乘积之和) 其中,“该证券调整后T日开盘参考价”主要根据中证指数公司提供的标的 指数成份证券的调整后开盘参考价确定。另外,若T日为基金分红除息日,则计 算公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需要扣减相应的收 益分配数额。 预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。 (5)现金差额 现金差额指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申 购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差。 T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告,其计算公式为: T日现金差额=T日最小申购、赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单 中必须现金替代的固定替代金额总额+申购赎回清单中可以现金替代的所有成 份证券的数量与该证券T日收盘价乘积之和+申购赎回清单中禁止现金替代的 所有成份证券的数量与该证券T日收盘价乘积之和) T日投资人申购、赎回的基金份额,需按T+1日公告的T日现金差额进行 资金的清算交收。现金差额的数值可能为正、为负或为零。 在投资人申购时,如现金差额为正数,则投资人应根据其申购的基金份额支 付相应的现金,如现金差额为负数,则投资人将根据其申购的基金份额获得相应 的现金;在投资人赎回时,如现金差额为正数,则投资人将根据其赎回的基金份 额获得相应的现金,如现金差额为负数,则投资人应根据其赎回的基金份额支付 相应的现金。 (6)申购赎回清单的格式 基本信息 最新公告日期 基金名称 基金管理公司名称 基金代码 目标指数代码 基金类型 跨市场ETF T-1日信息内容: 现金差额(单位:元) 最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) 基金份额净值(单位:元) T日信息内容: 预估现金差额(单位:元) 可以现金替代比例上限 是否需要公布IOPV 最小申购、赎回单位 最小申购赎回单位现金红利 申购赎回组合证券只数 全部申购赎回组合证券只数 是否开放申购 是否开放赎回 当天净申购的基金份额上限 当天净赎回的基金份额上限 单个证券账户当天净申购的基金份额上限 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限 当天累计可申购的基金份额上限 当天累计可赎回的基金份额上限 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限 组合信息内容: 证券 代码 证券 简称 股份数 量 现金 替代 标志 申购现 金替代 保证金 率 赎回 现金 替代 保证 金率 申购替 代金额 赎回 替代 金额 挂牌 市场 若深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对申购赎回清单的格 式进行调整,基金管理人将视情况对相关格式进行相应的调整,并依照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、场外组合证券申购赎回 本基金暂时未开通场外组合证券申购赎回业务,若基金管理人日后开通该申 赎模式的,将提前发布公告,且无须召开基金份额持有人大会。 (1)申购赎回清单的内容 T日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券内各 成份证券数据、现金替代、T日预估现金差额、T-1日现金差额、基金份额净值 及其他相关内容。 (2)组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公 告最小申购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 (3)现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中,投资人按基金合同和招募说明书的规定, 用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 1)现金替代分为3种类型:禁止现金替代(标志为“禁止”)、可以现金替 代(标志为“允许”)和必须现金替代(标志为“必须”)。 禁止现金替代,是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金 作为替代。 可以现金替代,是指在申购基金份额时,允许使用现金作为全部或部分该成 份证券的替代,但在赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。 必须现金替代适用于所有成份股,是指在申购、赎回基金份额时,该成份证 券必须使用现金作为替代。 2)可以现金替代 ○1适用情形:出于证券停牌等原因导致投资人无法在申购时买入证券或基金 管理人认为可以适用的其他情形。 ○2替代金额:对于可以现金替代的证券,替代金额的计算公式为: 替代金额=替代证券数量×该证券参考价格×(1+现金替代溢价比例) 其中,“参考价格”定义为“该证券前一交易日除权除息后的收盘价”。 如果深圳证券交易所参考价格确定原则发生变化,则以深圳证券交易所通知 规定的参考价格为准。 收取现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券,基金管理人需在证 券恢复交易后买入,而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可 能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价 比例,并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实 际成本,则基金管理人将退还多收取的差额;如果预先收取的金额低于基金购入 该部分证券的实际成本,则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。 ○3替代金额的处理程序 T日,基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例,并据此在T+2 日收取替代金额。 在T+1日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日(简称为T+3日)内, 基金管理人有权在T+2日至T+3日内任意时刻以收到的替代金额代投资者买入小 于等于被替代证券数量的任意数量的被替代证券,实际买入被替代证券的价格可 能处于T+3日内较高的位置或处于最高价格,基金管理人对此不承担责任。基金 管理人有权根据基金投资的需要自主决定不买入部分被替代证券,或者不进行任 何买入证券的操作,基金管理人可能不买入被替代证券的情形包括但不限于市场 流动性不足、技术系统无法实现以及基金管理人认为不应买入的其他情形。 T+3日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实 际购入成本(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还投资人或投资 人应补交的款项;若未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购入的部分 被替代证券实际购入成本加上按照T+3日收盘价计算的未购入的部分被替代证 券价值的差额,确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。 特例情况:若自T+1日起,相关证券交易所正常交易日已达到20日而该证 券正常交易日低于2日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本 (包括买入价格与交易费用)加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替 代证券价值的差额,确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。 若T日(现金替代日)后至T+3日(若在特例情况下,则为T+1日起第20 个交易日)期间发生除息、送股(转增)、配股等权益变动,则进行相应调整。 T+3日后第1个工作日(若在特例情况下,则为T+1日起第21个交易日), 基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据通过登记机构发送给相关申购赎 回代理券商和基金托管人,相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成,登 记机构对此提供代收代付服务。 ○4替代限制:为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差,基金管理人可规定 投资人使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比 例。现金替代比例的计算公式为: 现金替代比例(%)= 其中,该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价,如果 深圳证券交易所参考价格确定原则发生变化,以深圳证券交易所通知规定的参考 价格为准。参考基金份额净值目前为该ETF前一交易日除权除息后的收盘价,如 果深圳证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化,以深圳证券交易所通知 规定的参考基金份额净值为准。 3)必须现金替代 ○1适用情形:必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整将被剔除的成分 证券以及处于停牌的股票,或基金管理人出于保护基金份额持有人利益原则等原 因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 ○2替代金额:对于必须现金替代的证券,基金管理人将在申购赎回清单中公 告替代的一定数量的现金,即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申 购赎回清单中该证券的数量乘以其调整后的T日开盘参考价。 (4)预估现金差额相关内容 预估现金差额是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先 冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金,由基金管理人计算的现金数额。 T日预估现金差额在T日的申购赎回清单中公告,其计算公式为: T日预估现金差额=T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值-(申购、 赎回清单中必须现金替代的固定替代金额+申购、赎回清单中可以现金替代成份 证券的数量与该证券调整后T日开盘参考价相乘之和+申购、赎回清单中禁止现 金替代成份证券的数量与该证券调整后T日开盘参考价相乘之和) 其中,该证券调整后T日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的 指数成份股的调整后开盘参考价确定。另外,若T日为基金分红除息日,则计算 公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配 数额。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。 (5)现金差额相关内容 T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告,其计算公式为: T日现金差额=T日最小申购、赎回单位的基金资产净值-(申购、赎回清 单中必须现金替代的固定替代金额+申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的 数量与T日收盘价相乘之和+申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与 T日收盘价相乘之和) T日投资者申购、赎回基金份额时,需按T+1日公告的T日现金差额进行资 金的清算交收。 现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时,如现金差额为正 数,则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金,如现金差额为负数,则 投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金;在投资者赎回时,如现金差额 为正数,则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金,如现金差额为负数, 则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 (6)申购赎回清单的格式 基金管理人有权根据业务需要对申购、赎回清单的格式进行修改。申购赎回 清单的格式举例如下: 基本信息 最新公告日期 基金名称 基金管理公司名称 基金代码 目标指数代码 基金类型 跨市场ETF T-1日信息内容: 现金差额 最小申购、赎回单位资产净值 基金份额净值 T日信息内容: 预估现金差额(单位:元) 可以现金替代比例上限 是否需要公布IOPV 最小申购、赎回单位 最小申购赎回单位现金红利 申购赎回组合证券只数 全部申购赎回组合证券只数 是否开放申购 是否开放赎回 当天净申购的基金份额上限 当天净赎回的基金份额上限 单个证券账户当天净申购的基金份额上限 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限 当天累计可申购的基金份额上限 当天累计可赎回的基金份额上限 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限 组合信息内容: 证券代 码 证券简 称 股份数量 现金替 代标志 现金替 代保证 金率(%) 申购替 代金额 赎回 替代 金额 挂牌 市场 若深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对申购赎回清单的格 式进行调整,基金管理人将视情况对相关格式进行相应的调整,并依照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 (八)拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受 投资人的申购申请。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基 金资产净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可 能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确 认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 7、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投 资者单日或单笔申购份额上限。 8、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单、基金份额净值或 者 IOPV 计算错误、申购赎回清单编制错误。 9、深圳证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理 申购,或者指数编制单位、深圳证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编 制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形,包括但 不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。 10、法律法规、深圳证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、8、9、10项暂停申购情形之一且基金管理人决 定暂停接受投资人申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登 暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购对价 将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的 办理。 (九)暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回 对价: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回对价。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受 投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基 金资产净值或者无法办理赎回业务。 4、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金 管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。 5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确 认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 6、基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置赎回份额上限且当日 总赎回份额达到基金管理人所设定的上限。 7、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单、基金份额净值或 者 IOPV 计算错误、申购赎回清单编制错误。 8、深圳证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理 赎回,或者指数编制单位、深圳证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编 制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形,包括但 不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。 9、法律法规、深圳证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述1、2、3、5、7、8、9项情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延 缓支付赎回对价时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停赎回公 告并在当日报中国证监会备案。已接受的赎回申请,基金管理人应当足额兑付。 在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理,并依照有关 规定在指定媒介公告。 (十)其他申购赎回方式 1、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下, 基金管理人可以根据具体情况开通本基金的场外申购赎回等业务,场外申购赎回 的具体办理方式等相关事项届时将另行公告。 2、ETF联接基金是指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的 ETF,紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式 运作方式的基金。若本基金推出联接基金,在本基金上市之前,联接基金可以用 股票或现金特殊申购本基金基金份额,不收取申购费用。 3、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质 性不利影响的情况下,调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成,并提前公告。 4、在条件允许时,基金管理人可开放集合申购,即允许多个投资者集合其 持有的组合证券,共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍,进行申购。 5、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务,双方需签订 书面委托代理协议。 (十一)基金份额拆分与合并 基金成立后,在法律法规规定的范围内,在基金管理人与基金托管人协商一 致的情况下,本基金可实施基金份额拆分或合并。 基金份额拆分或合并是在保持现有基金份额持有人资产总值不变的前提下, 改变基金份额净值和持有基金份额的对应关系,是重新列示基金资产的一种方 式。基金份额拆分或合并对基金份额持有人的权益无实质性影响。 (十二)基金的转托管、非交易过户、冻结及解冻等其他业务 登记机构可依据其业务规则,受理基金份额的转托管、非交易过户、冻结与 解冻等业务,并收取一定的手续费用。 (十三)基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通 过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告, 基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 (十四)基金清算交收与登记模式的调整或新增 本基金获批后,若深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司针对跨 市场交易型开放式指数证券投资基金推出新的清算交收与登记模式并引入新的 申购、赎回方式,本基金管理人有权调整本基金的清算交收与登记模式及申购、 赎回方式,或新增本基金的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式,届 时将发布公告予以披露并对本基金的基金合同和招募说明书予以更新,无须召开 基金份额持有人大会审议。

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